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量化金融难学吗?量化金融和金融工程的区别是什么?

文章来源:币财网   作者:幻影   发布时间:2016-10-19 04:59   阅读次数

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量化金融难学吗?

首先对金融知识有要较深的理解。所谓量化就是找交易策略,数据回测,修正策略,交易,再修正策略。涉及到股票,债券,期货,期权等等,如果对金融产品的游戏规则都不理解,何谈做交易策略?

其次是扎实的统计功底,需要非常熟悉常用概率分布,假设检验和回归模型等概念,需要在不查阅任何资料的情况下进行高效的探索性数据分析。

更多理财金融小技巧拓展阅读:(量化交易员是做什么的)量化金融学是什么意思

高级统计建模是需要查阅大量文献,对于有难度的学术文献,或许不太能理解复杂的数学公式,但只要具备了基本功,是完全可以理解它的建模思路和结果。量化交易的核心是研究,没有扎实的根基,是很难推动到更高层次的。

最后是掌握编程语言,从国外趋势来看,R和Python是最好的工具,至于要不要学习Java和C++等低阶编程语言,取决于自身偏好。

目前已经有很多平台提供了策略部署(安全且高效)的功能,不需要宽客花费大量的时间在部署方面,换句话来说研究和生产两个阶段已经高度整合。

开源工具有MT4,tradeStation,quantopian, quantConnect等,商业版软件更是数不胜数(费用并不便宜)。

最开始的时候建议先专注一门语言,彻底掌握量化交易相关模块的用法,如果使用R,那么tidyverse, quantmod, quantstrat等包的使用一定要非常熟练,如果使用Python,必须掌握pandas, statsmodel等包。

掌握了基础后,就可以根据自身偏好进行职业生涯的规划,很多国外的量化交易员都在深入研究机器学习和深度学习领域,借助这些前沿的高级工具进行交易。

量化金融和金融工程的区别是什么?

有点差别的。很多计算机特别好的学校,诸如卡耐基梅隆大学和华盛顿大学,他们的金融工程项目叫做computational finance,这类项目他们对计算机要求极高,一般都要学过c++和r才能达到最低要求。

financial engineering是一个比较均衡的专业,录取上对计算机的要求没有computational finance那么高,但加重了数学的需求。总体来说大多fe专业都是偏实践的项目。

financial mathematics或者mathematical finance,有计算机的需求和课程,但是对数学部分更为看重,比较偏理论。代表是哥大和芝大的项目,数学难的一塌糊涂,反正我认识的那些朋友天天生不如死。我当初学的时候也天天生不如死。

quantitative finance,基本上都是开在商学院门下,也是注重实践的项目,这个项目的特点是课程难度不会很高,方便你晚上上课白天实习,诸如罗格斯和福特汉姆,他们的quantitative finance主要是方便实习所以才会比较有名气,要说教育质量是不如同一档的波士顿大学的mathematical finance。

总的来说,现在金融工程类专业最舒服的还是开在工程学院的financial engineering专业,学的不是太难,也有时间实习。大多数学院下的金融数学的项目都是偏理论的,因为难度的原因,学习期间没太多时间实习。商学院下的项目大多不会很难,而且偏简单,因为要方便你去实习。

以上就是小编为大家总结的关于量化金融难学吗?量化金融和金融工程的区别是什么?的相关内容,希望对大家在了解金融量化投资的时候有所帮助,最后温馨提醒:理财有风险,投资需谨慎。

本文标题:《量化金融难学吗?量化金融和金融工程的区别是什么?》

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来自全国五湖四海朋友们的热门留言

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